Modelos de Sobrevivência Bivariados derivados da Cópula Arquimediana de Clayton: Uma Abordagem Bayesiana

Abstract

Neste trabalho consideramos modelos baseados na cópula Arquimediana de Clayton com marginais Weibull ou Exponencial Generalizada para modelar a dependência de dados de sobrevivência bivariados na presença de covariáveis e observações censuradas. Para fins inferenciais, realizamos uma abordagem bayesiana usando métodos Monte Carlo em Cadeias de Markov (MCMC). Além disso, algumas discussões sobre os critérios de seleção de modelos são apresentadas. Com o objetivo de detectar observações influentes nos dados analisados foi utilizado o método bayesiano de análise de influência de deleção de casos baseados na divergência $\psi$. Mostramos a aplicabilidade dos modelos propostos a conjuntos de dados simulados e reais.