Transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa: uma aplicação do teste de causalidade em variância

Autores

  • Helberte João França Almeida Professor, Universidade Federal de Santa Catarina
  • José Emanuel Camargo Neto Universidade Federal de Santa Catarina
  • Adilson Giovanini Doutorando, Universidade Federal de Santa Catarina
  • Kleverton Clovis Oliveira Saath Mestre, Universidade Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.14393/REE-v33n1a2018-39246

Resumo

A atual globalização financeira permite uma forte ligação entre os mercados e uma alta velocidade de deslocamento do capital. No caso de países emergentes, esse deslocamento é intensificado de maneira regional, ou seja, entre os setores do próprio país. Assim, o presente estudo busca avaliar a transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa utilizando a abordagem de causalidade em variância. Os resultados obtidos mostram que a causalidade entre os ativos é, em geral, bidirecional, o que vai ao encontro da teoria. Além disso, em momentos de crise há maior volatilidade entre os ativos financeiros, proporcionando o aumento de transmissão de risco entre os mercados.

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Biografia do Autor

Helberte João França Almeida, Professor, Universidade Federal de Santa Catarina

Economia

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Publicado

2019-06-04

Como Citar

ALMEIDA, H. J. F.; NETO, J. E. C.; GIOVANINI, A.; SAATH, K. C. O. Transmissão de risco entre os índices setoriais do Ibovespa: uma aplicação do teste de causalidade em variância. Revista Economia Ensaios, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, v. 33, n. 1, 2019. DOI: 10.14393/REE-v33n1a2018-39246. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/39246. Acesso em: 28 nov. 2022.

Edição

Seção

Artigos