MENSURAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO ATRAVÉS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA

Abstract

O presente trabalho tem como foco principal estimar e testar um modelo econométrico, aplicando a ferramenta estatística de análise multivariada através da Regressão Logística, utilizado na concessão de crédito. Para análise dos dados foi adotado o procedimento de levantamento de dados, que teve como objeto de estudo a concessão de crédito pelo FAEP, uma instituição de microcrédito atuante no Estado de Minas Gerais. Após testar e validar o modelo gerado, concluiu-se, que as técnicas estatísticas multivariadas podem ser utilizadas como ferramentas complementares no gerenciamento do risco de crédito bancário. O modelo estimado classificou corretamente 87,6% dos clientes analisados.